Вакансия “Data Scientist (сопровождение процесса разработки и использования моделей)“
|
Описание вакансии:
|
|
| Рабочее место: |
•
Стационарное рабочее место
|
| Тип занятости: |
•
Постоянная работа
|
| График работы: |
•
полный день
|
| Опыт работы: | • от 1 года |
| Обязанности: |
•
Участие в процессе управления разработкой новых и модификацией существующих моделей количественной оценки кредитного риска, включая: постановку задачи, предварительный анализ сегмента и параметров, передачу и уточнение требований, приемку результатов, согласование и подготовку материалов для утверждения использования моделей
•
Участие в расчете значений фактических и прогнозных риск-показателей
•
Участие в расчете (оценке) экономического эффекта от внедрения скоринговых моделей, уровней отсечения
•
Контроль корректности работы скоринговых моделей, участие (в рамках полномочий) в процессе мониторинга и валидации моделей
•
Исследование возможностей повышения эффективности прогнозных моделей
•
Участие в разработке и согласовании функциональных требований и технических заданий по доработке информационных систем Банка в части применения моделей для принятия кредитных решений и управления кредитным риском розничного портфеля
|
| Требования: |
•
Оценка рисков
•
MS PowerPoint
•
Статистический анализ
•
Управление рисками
•
Математическое моделирование
•
PD, LGD, EAD
•
SQL
•
Портфельные риски
•
Кредитные риски
•
Высшее образование (экономическое, техническое, математическое)
•
Опыт разработки и/или валидации скоринговых моделей розничного (не корпоративного!) сегмента
•
Подходит опыт в разных направлениях (маркетинг, коллекшен), но именно опыт в оценке кредитного риска розничного сегмента (модели PD, LGD, EAD для целей принятий кредитных решений, ПВР или МСФО9) является существенным преимуществом
•
Уверенное владение SQL, MS Office
•
Навыки работы в одном или нескольких инструментах по анализу данных: R (RStudio), Python, SAS Guide/Miner
•
Знание основ математической статистики, навык применения знаний математической статистики и теории вероятностей на практике при разработке моделей
•
Умение делать экономические выводы на основании статистического анализа, интерпретировать результаты и давать рекомендации
•
Опыт разработки и/или мониторинга, валидации моделей оценки кредитного риска розничного сегмента является преимуществом
•
Опыт работы в коммерческом банке (предпочтительно в розничных рисках) приветствуется
•
Понимание специфики процесса розничного кредитования
•
Хорошее понимание интерпретируемых методов моделирования: линейные и логистические регрессии, деревья решений (преимущества, недостатки и ограничения этих методов)
|
| Дополнительно: |
•
Наша команда контроля и управления моделями является владельцем и заказчиком всех моделей оценки розничного кредитного риска банка. Мы участвуем во всех этапах создания и применения модели: постановка задачи, сопровождение разработки с командой DE, приемка результатов, оценка калибровок и уровней отсечения, мониторинг корректной работы модели. Непосредственной разработкой моделей занимаются наши коллеги из департамента моделирования, внедрением – владельцы системы. За все остальные этапы жизненного цикла модели отвечаем мы. Сейчас мы находимся в поиске коллеги, имеющего опыт в розничном риск-менеджменте, в разработке или мониторинге скоринговых моделей. Условия:
трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; возможность построить карьеру в ведущем банке России. |